Фотошоп тут совсем до одного места. Если бы автор выложил эскизы этих курсоров в фотошоповском формате, то можно было бы что-то сделать. А уже потом в любой программе по созданию курсоров можно было бы всё сделать по-новому.
Включить тень в системных настройках "Мышь" особого эффекта не даёт.
Пришлось немного повозится с помощью программы RealWorld Cursor Editor. Только с помощью этой программы получился такой эффекта, что курсоры видны даже и на белом фоне. Просто там получилось создать эту тень вокруг всей фигуры курсора. В добавок при установке всего набора открыв окно "Мышь" можно открыв раздел "Указатели" поставить галочку в строке "Включить тень указателя".
И да прибудет Вам этот набор на веки! Аминь!
Кстати автор, может, обновите раздачу. А может все желающие... Вот ссылка:
https://yadi.sk/d/S9EwW-2Vec1Zcg